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課程大綱

第一章巴塞爾協議與全球銀行監管

1-巴塞爾資本協議的演進主線

2-巴塞爾協議的出臺背景

3-巴塞爾協議I, II, III的主要特點及其主要內容

4-巴塞爾協議對商業銀行進行資本監管的本質

5-巴塞爾Ⅲ新資本協議（巴塞爾IV）

?主要修改及其重要影響

?信用風險的計量與調整要點

?操作風險的計量與調整要點

?市場風險的計量與調整要點

6-總損失吸收能力(TLAC)

?什么是TLAC

?TLAC的主要構成與計量要求

?TLAC的監管要求

?其他要點

7-巴塞爾協議與全面風險管理

?商業銀行日常經營所面臨的主要風險

?當前中國商業銀行的風險管理現狀

?風險管理的基本流程與方法

?全面風險管理架構

?理解三道防線與內部審計

?分享：某跨國銀行的三道防線

?進一步理解風險偏好及其作用

?分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化

8-系統重要性金融機構管理

?全球系統重要性銀行

?定義

?評定方法

?中國系統重要性銀行

?定義

?評定方法與框架

?監管演進的主線

?全球系統重要性保險機構

9-其他分享

第二章進一步理解經濟資本

1-什么是經濟資本，監管資本與賬面資本

2-經濟資本如何計量

3-分享：某跨國銀行的經濟資本計量方式

4-經濟資本的主要用途：要點

5-如何將經濟資本應用于商業銀行的日常經營

6-分享：某跨國銀行的經濟資本應用實踐

7-其他分享：

?簡單的計量學知識

?RAROC的計算

?SVA/VA的計算

?ROTE的計算

?其他

第三章中國商業銀行的資本管理

1-中國監管機構對商業銀行監管的發展主線

2-中國監管機構對資本充足率的監管要求

?各項資本構成及其理解要點

?資本充足率要求

3-中國商業銀行當前主要的資本補充方式及各類商業銀行操作實踐

?IPO

?定增

?次級債

?二級資本債

?優先股

?永續債

?其他

?小結：提升資本充足率的一般方法

4-商業銀行資本規劃要求

5-商業銀行杠桿率要求

6-商業銀行壓力測試

?壓力測試的一般要求

?如何進行壓力測試

?分享：跨國銀行的壓力測試實踐

第四章商業銀行資本與三大風險資產計量

1-理解信用風險，評級與違約概率

2-什么是風險的遷移及其對資本管理的要求

3-信用風險資本度量：

?權重法與內部評級法

?中國大型銀行的計量實踐

?中國股份制銀行的計量實踐

?中國城商行與農商行的計量實踐

4-操作風險資本度量：

?中國大型銀行的計量實踐

?中國股份制銀行的計量實踐

?中國城商行與農商行的計量實踐

5-市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

6-市場風險的識別：主要影響因素

7-市場風險的管理流程框架

8-理解交易賬戶和銀行賬戶

9-銀行賬戶利率風險進一步理解

10-進一步理解：市場風險與交易對手信用風險

?監管要求

?計量方法

第五章商業銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享

1-風險管理部門的架構調整

2-如何做到前瞻式的風險管理與資本管理

3-重新理解三道防線

4-結語：

?商業銀行風險管理的運行和發展軌跡

?金融科技對風險管理的影響

賈老師

工商銀行 省級分行高級客戶經理

招商銀行 省級分行公司業務部負責人

花旗銀行 風險部門副總裁

澳大利亞西太平洋銀行 風險部門副董事

美國銀行美銀美林 風險部門助理副總裁

美國穆迪投資者服務有限公司 企業評級部副總裁

【個人簡介】

賈老師擁有長期的商業銀行工作經驗，在工商銀行工作期間負責國有企業的客戶開發和維護工作，以及公司信貸產品，融資產品，結算產品的銷售和客戶風險管理工作，并曾在此期間在資金與結算部門工作，了解資金運行及相關內部處理。

在招商銀行工作期間，負責公司銀行產品和客戶開發，維護，風險管理等一系列工作，并曾參與設計客戶經理考評體系框架。在此期間，賈老師主要負責國內大中型企業與民營企業的信貸與風險管理相關工作。

作為花旗銀行北京審批團隊的首位審批官，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林北方風險線條的首批成員，賈老師對金融機構的風控理念和業務實踐有深入領會和體驗。在長期的金融工作實踐中，其所負責和審批的全部業務（從中小企業到大型企業）無任何不良資產產生。

賈老師在金融行業從業20余年，在中資商業銀行，外資商業銀行，汽車金融，信用評級等行業擁有從前臺公司客戶關系管理到中后臺風險分析與控制的全面經驗，并曾負責中國大型公司的信用評級業務。

賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業，建筑，貿易，傳統能源和可再生能源等行業，有著非常深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業在這些行業的并購交易(規模超過百億美元)。

賈老師具有深厚的宏觀經濟學和金融學理論功底，并諳熟金融相關國際、國內慣例及相關的政策法規，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理，有深入的理解。

賈老師曾在內部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到學員好評。

【主講課程】

?財務報表分析與企業估值

?風險管理與風險控制

?合規風險與案防管理

?宏觀經濟分析_銀行與理財方向

?金融機構內部信用評級操作實務

?企業財務報表分析與造假識別

?近期國內外金融環境與宏觀經濟分析

?汽車金融公司與汽車金融業務

?商業銀行操作風險，合規風險及全面風險管理

?上海不良資產清收和管理

?市場風險和銀行賬戶利率風險

?小額貸款業務風險控制

?問題銀行的發展，管理及應對

?新形勢下商業銀行全面風險管理及日常運營

?信用風險管理培訓

?銀行信貸背景下的企業財務分析

?中國商業銀行利率市場化

?中美貿易戰，金融戰與中國宏觀應對

?最近金融監管政策解讀與商業銀行全面風險管理

【近期學員分布】

?中國銀行總行

?中國建設銀行總行

?中信銀行總行

?交通銀行總行

?中國工商銀行；郵政儲蓄銀行；光大銀行；廣發銀行；浦發銀行；中信銀行；廈門國際銀行；江蘇銀行；昆侖銀行等

?清華大學

?北京大學

?復旦大學

?中山大學

?中國社會科學院

?湖南大學

?東北財經大學

?中國銀行業協會

?農商行，城商行與民營銀行：上海，天津，重慶，河南，河北，江蘇，湖南，內蒙，重慶，廣西，山東，遼寧，陜西，湖南，浙江，黑龍江，新疆等

?平安保險集團

?東風汽車集團

?其他大型互聯網金融公司

【學員評價】

賈老師的課程系統全面，對宏觀經濟，系統性金融風險，商業銀行經營和資本管理的相關政策講解很到位，學員受益匪淺——中國銀行北京 李總

通過幾天的學習，我們對商業銀行經營中涉及的信用風險，市場風險和操作風險有了進一步認識，對于金融行業的標志性案例有了全新理解——工商銀行湖北 高總

賈老師對于信貸審批和風險控制流程的講解非常深入，分享的有關跨國銀行風險控制的實踐開拓了我們的視野——郵儲銀行山東 陳總

通過賈老師的介紹，我們對于合規風險管理的意義以及大型銀行對合規和案防的管理實踐有了全新認識——陜西農商銀行 陳總

賈老師對于汽車金融行業的實踐分享及相關風險分析的講解使我們受益很大——東風汽車 財務部

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